Πολλά ιστιοπλοϊκά και σκάφη αναψυχής δένουν αρόδο στον κόλπο του Αγίου Στεφάνου, καθώς είναι ένας από τους πιο απάνεμους του νησιού και επηρεάζεται ελάχιστα από τους ΝΑ ανέμους. Μπορείτε, ακόμη, να εφοδιαστείτε με νερό από την πηγή που βρίσκεται πάνω στην παραλία, δίπλα στο ομώνυμο ξωκλήσι.