Το χωριό πρέπει να πήρε το όνομά του από αρχαία λουτρά που λειτουργούσαν στα όριά του. Ανάμεσα στα λευκά κυκλαδίτικα σπίτια δεσπόζει το τετραώροφο κτίριο της σχολής των Ουρσουλίνων που ιδρύθηκε στα μέσα του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου έφτασε να φιλοξενεί 300 οικότροφους. Λειτουργούσαν σχολές ταπητουργίας, ραπτικής και υφαντικής. Εργόχειρά των κοριτσιών θα δείτε στην πλούσια συλλογή της έκθεσης που λειτουργεί εδώ το καλοκαίρι.
Το δεύτερο σημαντικό αξιοθέατο των Λουτρών είναι η Μονή των Ιησουιτών κτισμένη το 1846. Ο χώρος είναι μεγάλος και περιλάμβανε το ναό το Αγίου Ιωσήφ και την κατοικία των μοναχών με κοιτώνες, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο. Στο εσωτερικό του ναού θα θαυμάσετε τοιχογραφίες του 1920 και το άγαλμα της Παναγίας του 1895. Παλιά εργαλεία και σκεύη του 19ου και του 20ου αιώνα, καθώς και αντικείμενα λατρείας, εκτίθενται σε ένα καλοφτιαγμένο, μικρό μουσείο, στο υπόγειο.
